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El proceso de Globalización unido al de Innovación Financiera ha inaugurado un nuevo entorno en el que los riesgos financieros tienen una importancia sin precedentes. En el contexto regulador son bien conocidos acuerdos como el de Basilea II que ponen de manifiesto la importancia del riesgo y los peligros que encierra una gestión inadecuada éste. En línea con los desarrollos normativos han aparecido, además, nuevas herramientas cuantitativas que permiten una mejor medición y gestión del riesgo.

Además de su relativa complejidad analítica, tal vez principal desventaja de los nuevos modelos de medición de riesgos consista en el elevado coste computacional derivado de un empleo intensivo de procedimientos numéricos o de simulación. La gestión del riesgo es pues una tarea difícil que implica un buen conocimiento de la regulación, de la estructura financiera de la empresa y de los productos financieros y, además, de las herramientas cuantitativas y computacionales en las que se basan los nuevos modelos de gestión de riesgos.

Es, bajo esta perspectiva, donde se comprende la creación del Grupo de Riesgos del LFC, constituido por un equipo inter-disciplinar de ingenieros, matemáticos y especialistas en Finanzas interesados en la creación de modelos que permitan una mejor medida del riesgo y en su implantación bajo plataformas eficientes que permitan una mejor gestión del mismo.

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